Schon der Bandname steht stellvertretend für den charakteristischen Sound-Mix: Calexico ist eine tatsächlich existierende Stadt im Grenzgebiet zwischen Kalifornien und Mexiko (Cal-exico), die ebenso zwischen zwei unterschiedlichen Welten und Einflüssen gefangen ist, wie sich die Musik der Band durch die verschiedenen Musikrichtungen bewegt, ohne einen greifbaren Anhaltspunkt zu bieten. Die Band verschmilzt den staubigen Sound des amerikanischen Südwestens mit den Soundtracks von Italo-Western, mexikanischen Mariachi-Motiven, Vintage-Surfmusik, Cool Jazz, Indie, Pop, Rock und einem breiten Spektrum an Latin-Einflüssen.

»Einige der Instrumente haben wir aus einem Laden namens The Chicago Store in Tucson gerettet, der eine Art Instrumentenfriedhof ist. Man läuft durch enge Gänge und kleine Tunnel und findet dort all diese Instrumente, bedeckt mit dem Staub der letzten Jahrzehnte, und wir erwecken sie wieder zum Leben und geben ihnen eine Chance auf unseren Platten zu singen.«

Ein Erlebnis der besonderen Art sind die Live-Auftritte von Calexico: Für einen Abend wird die Atmosphäre von Tucson-Downtown in Europas Konzertsälen heraufbeschworen.